Сравнение DIPS с KHPI
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.97% vs 14.92% for KHPI. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.69%.
DIPS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -9.87% | -31.46% | -22.77% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.69% | 11.14% | 4.29% |
Correlation
The correlation between DIPS and KHPI is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between DIPS and KHPI has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. KHPI — Ранг доходности на риск
DIPS
KHPI
Сравнение DIPS c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.29 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.77 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.07 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.29 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и KHPI
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -10.58% | -49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -6.55% | -27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -0.27% | -56.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -1.23% | -37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 1.39% | +18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и KHPI
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 2.19% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 5.50% | +15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 7.23% | +20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 9.60% | +28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 9.60% | +28.40% |
Сравнение комиссий DIPS и KHPI
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и KHPI
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что больше доходности KHPI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 68.74% | 96.20% | 24.18% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.84% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and KHPI have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to KHPI (2.19%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 14.92% vs -26.97% for DIPS. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 14.92% return vs -26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 68.74%, compared with 8.84% for KHPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор