Сравнение DIPS с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
DIPS и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -22.77% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.49% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.49%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и KHPI
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
DIPS vs. KHPI — Ранг доходности на риск
DIPS
KHPI
Сравнение DIPS c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 0.97 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.46 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.64 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 7.34 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.97 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.76 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и KHPI составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и KHPI
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности KHPI в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.44% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и KHPI
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -10.58% | -46.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -6.55% | -43.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -5.18% | -42.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -1.27% | -35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 1.46% | +37.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и KHPI
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 3.18% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 5.25% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 10.96% | +24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 9.79% | +28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 9.79% | +28.69% |