Сравнение DIPS с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
DIPS и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | 10.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и FYEE
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
DIPS vs. FYEE — Ранг доходности на риск
DIPS
FYEE
Сравнение DIPS c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 1.10 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.60 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.52 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 7.97 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.10 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.95 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и FYEE составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и FYEE
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и FYEE
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -18.79% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -11.60% | -38.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -4.26% | -43.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -2.40% | -34.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 2.21% | +36.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и FYEE
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.93% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 8.49% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 15.88% | +19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 14.31% | +24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 14.31% | +24.17% |