Сравнение DIOD с ON
DIOD (Diodes Incorporated) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DIOD returned 19.48%/yr vs 30.01%/yr for ON. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 135.55%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 147.33%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 19.48% против 30.01% соответственно.
DIOD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 135.55%
- 6 месяцев
- 126.42%
- 1 год
- 149.40%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 19.48%
ON
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 31.25%
- С начала года
- 147.33%
- 6 месяцев
- 134.35%
- 1 год
- 182.73%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- 30.01%
Сравнение доходности по годам DIOD и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 135.55% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
ON ON Semiconductor Corporation | 147.33% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between DIOD and ON is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2000 г. | 0.53 |
The correlation between DIOD and ON shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIOD:
$5.36B
ON:
$52.78B
DIOD:
$1.85
ON:
$1.42
DIOD:
62.94
ON:
94.51
DIOD:
3.46
ON:
8.94
DIOD:
2.75
ON:
7.23
DIOD:
$1.56B
ON:
$6.06B
DIOD:
$486.53M
ON:
$2.26B
DIOD:
$216.64M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. ON — Ранг доходности на риск
DIOD
ON
Сравнение DIOD c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIOD | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 6.54 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 13.24 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIOD | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 3.49 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DIOD и ON
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIOD | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -96.22% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -28.10% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -70.44% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -70.44% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -70.44% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -53.23% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 13.86% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и ON
Diodes Incorporated (DIOD) и ON Semiconductor Corporation (ON) имеют волатильность 20.33% и 19.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIOD | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 19.99% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.59% | 38.66% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 53.87% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 52.95% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 50.92% | -7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и ON
Ни DIOD, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и ON
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 128.79M при выручке в 405.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 405.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 405.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
DIOD and ON have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIOD has higher volatility (20.33%) compared to ON (19.99%). In terms of maximum drawdown, DIOD dropped -90.09% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIOD и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор