Сравнение DIOD с ON
DIOD (Diodes Incorporated) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DIOD returned 20.04%/yr vs 28.97%/yr for ON. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 129.10%, что значительно выше, чем у ON с доходностью 113.74%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 20.04% против 28.97% соответственно.
DIOD
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 129.10%
- 6 месяцев
- 125.00%
- 1 год
- 114.95%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 20.04%
ON
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 113.74%
- 6 месяцев
- 110.13%
- 1 год
- 113.50%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 28.97%
Сравнение доходности по годам DIOD и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 129.10% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
ON ON Semiconductor Corporation | 113.74% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between DIOD and ON is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.53 |
The correlation between DIOD and ON shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIOD:
$5.22B
ON:
$45.61B
DIOD:
$1.85
ON:
$1.42
DIOD:
61.21
ON:
81.67
DIOD:
3.37
ON:
7.73
DIOD:
2.67
ON:
6.25
DIOD:
$1.56B
ON:
$6.06B
DIOD:
$486.53M
ON:
$2.26B
DIOD:
$216.64M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. ON — Ранг доходности на риск
DIOD
ON
Сравнение DIOD c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIOD | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 4.06 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 8.07 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIOD и ON
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIOD | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -96.34% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -28.10% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -70.44% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -70.44% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -70.44% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -13.58% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -53.87% | +20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 14.13% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и ON
Текущая волатильность для Diodes Incorporated (DIOD) составляет 25.42%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что DIOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIOD | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.42% | 27.83% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 44.29% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 56.92% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 53.99% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.58% | 51.39% | -7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и ON
Ни DIOD, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и ON
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 128.79M при выручке в 405.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 405.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 405.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
DIOD and ON have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (27.83%) compared to DIOD (25.42%). In terms of maximum drawdown, DIOD dropped -90.09% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIOD и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор