Сравнение DIOD с ON
DIOD (Diodes Incorporated) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DIOD returned 16.67%/yr vs 22.64%/yr for ON. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 73.47%, что значительно выше, чем у ON с доходностью 42.03%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 16.67% против 22.64% соответственно.
DIOD
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -12.34%
- 6 месяцев
- 44.38%
- С начала года
- 73.47%
- 1 год
- 73.93%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 17.65%
ON
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -18.78%
- 6 месяцев
- 23.93%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- 62.81%
- 3 года*
- -9.07%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 22.64%
- Всё время*
- 4.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.49M | $41.01M | $65.45M | |
| $1.01B | $921.79M | $1.29B |
Сравнение доходности по годам DIOD и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 73.47% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
ON ON Semiconductor Corporation | 42.03% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between DIOD and ON is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.54 |
Over the past year, DIOD and ON have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DIOD:
$3.93B
ON:
$29.93B
DIOD:
$1.86
ON:
$1.57
DIOD:
46.05
ON:
49.08
DIOD:
2.43
ON:
4.99
DIOD:
1.97
ON:
4.31
DIOD:
$1.63B
ON:
$6.20B
DIOD:
$518.78M
ON:
$2.32B
DIOD:
$196.54M
ON:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. ON — Ранг доходности на риск
DIOD
ON
Сравнение DIOD c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIOD | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.48 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.60 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIOD и ON
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIOD | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -96.34% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.02% | -42.57% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.75% | -69.16% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -70.44% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -70.44% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -42.57% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -53.78% | +20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 13.69% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и ON
Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с ON Semiconductor Corporation (ON) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIOD | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.64% | 17.43% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.61% | 54.05% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.33% | 61.45% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 55.25% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.18% | 52.12% | -7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и ON
Ни DIOD, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и ON
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 147.57M при выручке в 445.53M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 616.30M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 33.29M при выручке в 445.53M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 258.60M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 46.65M при выручке в 445.53M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.80M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
DIOD and ON have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIOD has higher volatility (20.64%) compared to ON (17.43%). In terms of maximum drawdown, DIOD dropped -90.09% vs ON's -96.34%.
DIOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIOD и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор