PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с WDIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).

DIM и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и WDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.90%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		2.86%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIM показывает доходность 2.90%, а WDIV немного ниже – 2.86%. За последние 10 лет акции DIM превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 7.77% против 7.29% соответственно.

DIM

1 день
2.85%
1 месяц
-7.13%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.82%
1 год
29.23%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.18%
10 лет*
7.77%

WDIV

1 день
2.17%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV

Сравнение комиссий DIM и WDIV

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF

Доходность на риск

DIM vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.00

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.73

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.76

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

10.57

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDIV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между DIM и WDIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и WDIV

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности WDIV в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.96%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.25%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок DIM и WDIV

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и WDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-42.34%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.61%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-22.12%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-42.34%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-6.13%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-5.90%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.24%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и WDIV

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.74%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.40%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

12.08%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

12.68%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

15.44%

+1.45%