PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с QGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

DIM и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		4.43%37.25%3.51%15.00%0.82%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.

DIM

1 день
1.50%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
30.77%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.50%
10 лет*
7.93%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий DIM и QGRW

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

DIM vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.91

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.45

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.51

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

5.66

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.91

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.32

-1.02

Корреляция

Корреляция между DIM и QGRW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и QGRW

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности QGRW в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.92%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIM и QGRW

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-24.40%

-37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-15.44%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-10.67%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-3.33%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.12%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 6.31%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.91%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

13.96%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

24.20%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

21.23%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

21.23%

-4.34%