PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с VPADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while VPADX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PID returned 8.80%/yr vs 10.84%/yr for VPADX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 0.10%/yr for VPADX.

Доходность

Сравнение доходности PID и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 30.38%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям VPADX по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.84% соответственно.

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%

VPADX

1 день
-0.18%
1 месяц
9.83%
С начала года
30.38%
6 месяцев
33.51%
1 год
54.13%
3 года*
23.36%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Correlation

The correlation between PID and VPADX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г.

0.74

The correlation between PID and VPADX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PID и VPADX

Секторы
PID
VPADX

Финансовые услуги

17.5%
19.3%

Коммунальные услуги

14.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

13.8%
4.8%

Энергетика

13.3%
1.6%

Технологии

8.7%
22.6%

Здравоохранение

8.4%
5.0%

Промышленность

7.9%
20.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
7.3%

Недвижимость

0.4%
4.3%

Финансовые услуги

PID
17.5%
VPADX
19.3%

Коммунальные услуги

PID
14.2%
VPADX
1.6%

Коммуникационные услуги

PID
13.8%
VPADX
4.8%

Энергетика

PID
13.3%
VPADX
1.6%

Технологии

PID
8.7%
VPADX
22.6%

Здравоохранение

PID
8.4%
VPADX
5.0%

Промышленность

PID
7.9%
VPADX
20.5%

Потребительский циклический сектор

PID
6.4%
VPADX
9.6%

Потребительский защитный сектор

PID
6.0%
VPADX
3.5%

Сырьевые материалы

PID
3.4%
VPADX
7.3%

Недвижимость

PID
0.4%
VPADX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPYVPADX с VYMI

Доходность на риск

PID vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDVPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.88

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.69

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.96

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

15.37

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VPADX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.88

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PID и VPADX

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и VPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-55.28%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-13.41%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-16.37%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-31.17%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-33.67%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.18%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-11.75%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.45%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и VPADX

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

6.40%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

15.11%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

18.48%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.43%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.24%

+1.60%

Сравнение комиссий PID и VPADX

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VPADX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и VPADX

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VPADX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.71%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

PID and VPADX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPADX has higher volatility (6.40%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs VPADX's -55.28%.

VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и VPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор