PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID с VPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX).

PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PID и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		7.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 7.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PID имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции VPADX немного впереди с 9.10%.

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%

VPADX

1 день
2.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
7.38%
6 месяцев
12.95%
1 год
38.85%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с PSQPID с DTHPID с DWXPID с DIMPID с VYMI
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с VFIAXVPADX с SPYVPADX с VYMIVPADX с VIHAX

Сравнение комиссий PID и VPADX

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VPADX в 0.10%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PID vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDVPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.07

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.65

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.81

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

11.40

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPADX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Корреляция

Корреляция между PID и VPADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и VPADX

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VPADX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		3.29%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок PID и VPADX

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и VPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIDVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-55.28%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-13.41%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-31.17%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-33.67%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-10.89%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-11.81%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.30%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и VPADX

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIDVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

9.46%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

13.96%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

18.98%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

16.05%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.07%

+1.91%