PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с IPKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с IPKW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW).

DIM и IPKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и IPKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.90%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		2.30%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у IPKW с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции DIM уступали акциям IPKW по среднегодовой доходности: 7.77% против 11.25% соответственно.

DIM

1 день
2.85%
1 месяц
-7.13%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.82%
1 год
29.23%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.18%
10 лет*
7.77%

IPKW

1 день
3.40%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.30%
6 месяцев
9.34%
1 год
28.10%
3 года*
22.46%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT

Сравнение комиссий DIM и IPKW

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IPKW в 0.55%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Доходность на риск

DIM vs. IPKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMIPKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.54

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.06

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.81

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

8.74

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. IPKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPKW равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMIPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между DIM и IPKW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и IPKW

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности IPKW в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.96%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.65%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Просадки

Сравнение просадок DIM и IPKW

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и IPKW.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMIPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-47.24%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-15.27%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-33.18%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-47.24%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-5.72%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-9.09%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.17%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и IPKW

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 6.60%, в то время как у Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMIPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.41%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.43%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

18.31%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

17.01%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.88%

-0.99%