PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с FDRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).

DIM и FDRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		4.43%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		-2.57%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -2.57%.

DIM

1 день
1.50%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
30.77%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.50%
10 лет*
7.93%

FDRR

1 день
0.50%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
1.18%
1 год
21.22%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Сравнение комиссий DIM и FDRR

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Доходность на риск

DIM vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMFDRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.24

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.84

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.69

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

7.80

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FDRR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.24

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.74

-0.44

Корреляция

Корреляция между DIM и FDRR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и FDRR

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности FDRR в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.92%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.37%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIM и FDRR

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и FDRR.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-36.52%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.55%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-20.92%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.72%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-4.06%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.72%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и FDRR

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.76%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.61%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

17.25%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

14.98%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.96%

-0.07%