PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

DIM и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.90%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции DIM уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 7.77% против 11.60% соответственно.

DIM

1 день
2.85%
1 месяц
-7.13%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.82%
1 год
29.23%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.18%
10 лет*
7.77%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий DIM и FDL

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

DIM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.47

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.06

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.96

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

7.63

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между DIM и FDL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и FDL

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.96%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DIM и FDL

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-65.93%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.58%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-16.46%

-14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-41.40%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-0.10%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-9.73%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.10%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и FDL

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

2.56%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.16%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

14.96%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

14.31%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.09%

-0.20%