PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

DIM и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		4.43%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции DIM превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.93% против 6.52% соответственно.

DIM

1 день
1.50%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
30.77%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.50%
10 лет*
7.93%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий DIM и EFAV

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

DIM vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.78

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.38

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

3.06

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

11.18

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.26

Корреляция

Корреляция между DIM и EFAV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и EFAV

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.92%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DIM и EFAV

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-27.56%

-33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-7.14%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-27.46%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-27.56%

-13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.12%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-4.78%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.95%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и EFAV

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.83%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.57%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

12.22%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

11.74%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

13.21%

+3.68%