PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с DWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DIM tracks the WisdomTree International MidCap Dividend Index while DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIM returned 7.90%/yr vs 7.29%/yr for DWX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIM charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности DIM и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции DIM превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 7.90% против 7.29% соответственно.

DIM

1 день
-0.77%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.96%
6 месяцев
9.54%
1 год
20.14%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.90%

DWX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		6.96%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.23%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Correlation

The correlation between DIM and DWX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г.

0.87

The correlation between DIM and DWX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIM и DWX

Секторы
DIM
DWX

Финансовые услуги

25.0%
16.4%

Промышленность

21.5%
10.2%

Недвижимость

7.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.2%

Коммунальные услуги

7.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
12.6%

Сырьевые материалы

5.6%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
12.8%

Энергетика

5.2%
10.4%

Здравоохранение

3.8%
4.5%

Технологии

3.7%
2.8%

Финансовые услуги

DIM
25.0%
DWX
16.4%

Промышленность

DIM
21.5%
DWX
10.2%

Недвижимость

DIM
7.9%
DWX
10.5%

Потребительский циклический сектор

DIM
7.8%
DWX
6.2%

Коммунальные услуги

DIM
7.6%
DWX
11.3%

Потребительский защитный сектор

DIM
6.4%
DWX
12.6%

Сырьевые материалы

DIM
5.6%
DWX
2.3%

Коммуникационные услуги

DIM
5.5%
DWX
12.8%

Энергетика

DIM
5.2%
DWX
10.4%

Здравоохранение

DIM
3.8%
DWX
4.5%

Технологии

DIM
3.7%
DWX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

DIM vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.47

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.06

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.85

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

6.01

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.12

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DIM и DWX

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-66.86%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.59%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-10.65%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-26.96%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-36.05%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-4.12%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-14.13%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.63%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и DWX

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.92%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

8.66%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

10.80%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

12.20%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.09%

+1.82%

Сравнение комиссий DIM и DWX

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и DWX

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DWX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.85%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.20%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Часто задаваемые вопросы

DIM and DWX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIM has higher volatility (4.20%) compared to DWX (2.92%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs DWX's -66.86%.

On 10-year performance, DIM leads with 7.90% vs 7.29% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIM has performed better with a 7.90% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DIM.

DWX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.85% for DIM.

DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index, while DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DIM and 0.45% for DWX.

DIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор