PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILAX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILAX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis International Fund (DILAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DILAX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis International Fund (DILAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILAX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILAX
Davis International Fund		-6.68%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DILAX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.15% соответственно.

DILAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.42%
1 год
15.45%
3 года*
14.79%
5 лет*
0.85%
10 лет*
6.62%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis International Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с DILAX:
DILAX с DGFAXDILAX с VXUSDILAX с VOODILAX с RPEAXDILAX с RPFRXDILAX с NYVTXDILAX с RFBAX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий DILAX и PZRIX

DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

DILAX
Davis International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

DILAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILAXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.67

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.39

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.09

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

14.29

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILAX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILAX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILAXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.67

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.43

Корреляция

Корреляция между DILAX и PZRIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILAX и PZRIX

Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILAX
Davis International Fund		0.88%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DILAX и PZRIX

Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DILAXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-43.53%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-10.68%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-30.85%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-43.53%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-5.20%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-9.00%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.45%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DILAX и PZRIX

Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DILAXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.45%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

8.92%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

14.17%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

15.85%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

17.02%

+3.83%