PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILAX с RPEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DILAX с RPEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DILAX (Davis International Fund) and RPEAX (Davis Opportunity Fund) are both mutual funds - DILAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Davis Funds, while RPEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, DILAX returned 7.63%/yr vs 13.19%/yr for RPEAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DILAX charges 1.00%/yr vs 0.93%/yr for RPEAX.

Доходность

Сравнение доходности DILAX и RPEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis International Fund (DILAX) и Davis Opportunity Fund (RPEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DILAX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у RPEAX с доходностью 13.25%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям RPEAX по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.19% соответственно.

DILAX

1 день
1.66%
1 месяц
6.29%
С начала года
5.85%
6 месяцев
9.88%
1 год
24.40%
3 года*
20.57%
5 лет*
4.11%
10 лет*
7.63%

RPEAX

1 день
0.65%
1 месяц
5.36%
С начала года
13.25%
6 месяцев
14.56%
1 год
32.69%
3 года*
28.13%
5 лет*
13.66%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DILAX и RPEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILAX
Davis International Fund		5.85%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%
RPEAX
Davis Opportunity Fund		13.25%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%

Correlation

The correlation between DILAX and RPEAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.76

The correlation between DILAX and RPEAX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis International Fund

Davis Opportunity Fund

Часто сравнивают с DILAX:
DILAX с DGFAXDILAX с VXUSDILAX с VOODILAX с RFBAXDILAX с RPFRXDILAX с RPFCXDILAX с NYVTX
Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с RPFCXRPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с DGFAXRPEAX с NYVTXRPEAX с RFBAX

Доходность на риск

DILAX vs. RPEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILAX c RPEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Davis Opportunity Fund (RPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILAXRPEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.56

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.44

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.31

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

12.03

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILAX vs. RPEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILAX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа RPEAX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILAX и RPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILAXRPEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.56

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DILAX и RPEAX

Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки RPEAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и RPEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DILAXRPEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-59.71%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.15%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-25.44%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.82%

-26.03%

-20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-39.78%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-10.48%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.78%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DILAX и RPEAX

Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Davis Opportunity Fund (RPEAX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DILAXRPEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.13%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

9.62%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

13.11%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

24.53%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.75%

-0.80%

Сравнение комиссий DILAX и RPEAX

DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RPEAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILAX и RPEAX

Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RPEAX в 12.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILAX
Davis International Fund		0.77%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%
RPEAX
Davis Opportunity Fund		12.28%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%

Часто задаваемые вопросы

DILAX and RPEAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DILAX has higher volatility (6.25%) compared to RPEAX (3.13%). In terms of maximum drawdown, DILAX dropped -65.42% vs RPEAX's -59.71%.

RPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DILAX и RPEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор