PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DILAX с DGFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILAX с DGFAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis International Fund (DILAX) и Davis Global Fund (DGFAX).

DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DILAX или DGFAX.

Корреляция

Корреляция между DILAX и DGFAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DILAX и DGFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis International Fund (DILAX) и Davis Global Fund (DGFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.43%
141.79%
DILAX
DGFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DILAX:

0.73

DGFAX:

0.05

Коэф-т Сортино

DILAX:

1.13

DGFAX:

0.22

Коэф-т Омега

DILAX:

1.15

DGFAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

DILAX:

0.56

DGFAX:

0.04

Коэф-т Мартина

DILAX:

1.99

DGFAX:

0.12

Индекс Язвы

DILAX:

8.95%

DGFAX:

9.76%

Дневная вол-ть

DILAX:

24.58%

DGFAX:

23.78%

Макс. просадка

DILAX:

-51.66%

DGFAX:

-65.84%

Текущая просадка

DILAX:

-17.42%

DGFAX:

-20.54%

Доходность по периодам

С начала года, DILAX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у DGFAX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям DGFAX по среднегодовой доходности: 2.64% против 3.58% соответственно.

DILAX

С начала года

2.63%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-3.50%

1 год

16.30%

5 лет

6.16%

10 лет

2.64%

DGFAX

С начала года

0.99%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-12.31%

1 год

1.55%

5 лет

6.62%

10 лет

3.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DILAX и DGFAX

DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DGFAX в 0.96%.

DILAX
Davis International Fund
График комиссии DILAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DILAX: 1.00%
DGFAX
Davis Global Fund
График комиссии DGFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGFAX: 0.96%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DILAX и DGFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DILAX
Ранг риск-скорректированной доходности DILAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DILAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
DGFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DGFAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DILAX c DGFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Davis Global Fund (DGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DILAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DILAX: 0.73
DGFAX: 0.05
Коэффициент Сортино DILAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DILAX: 1.13
DGFAX: 0.22
Коэффициент Омега DILAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DILAX: 1.15
DGFAX: 1.03
Коэффициент Кальмара DILAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DILAX: 0.56
DGFAX: 0.04
Коэффициент Мартина DILAX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DILAX: 1.99
DGFAX: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа DILAX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа DGFAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILAX и DGFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.05
DILAX
DGFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILAX и DGFAX

Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DGFAX в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DILAX
Davis International Fund		2.17%2.23%1.55%0.00%1.38%0.00%2.97%0.64%0.11%0.03%0.42%0.41%
DGFAX
Davis Global Fund		1.20%1.21%1.08%0.00%1.00%0.00%1.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DILAX и DGFAX

Максимальная просадка DILAX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки DGFAX в -65.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и DGFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.42%
-20.54%
DILAX
DGFAX

Волатильность

Сравнение волатильности DILAX и DGFAX

Davis International Fund (DILAX) и Davis Global Fund (DGFAX) имеют волатильность 12.70% и 13.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.70%
13.12%
DILAX
DGFAX