Сравнение DILAX с DGFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis International Fund (DILAX) и Davis Global Fund (DGFAX).
DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DILAX и DGFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILAX и DGFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | -6.68% | 30.70% | 21.56% | 5.12% | -11.47% | -22.00% | 22.69% | 26.58% | -20.97% | 38.09% |
DGFAX Davis Global Fund | -7.22% | 31.85% | 22.59% | 17.22% | -16.53% | -5.15% | 23.06% | 31.61% | -20.73% | 33.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DILAX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у DGFAX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям DGFAX по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.16% соответственно.
DILAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 6.62%
DGFAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILAX и DGFAX
DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DGFAX в 0.96%.
Доходность на риск
DILAX vs. DGFAX — Ранг доходности на риск
DILAX
DGFAX
Сравнение DILAX c DGFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Davis Global Fund (DGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILAX | DGFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 4.46 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILAX | DGFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DILAX и DGFAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILAX и DGFAX
Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DGFAX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | 0.88% | 0.82% | 2.22% | 1.55% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 3.28% | 2.47% | 0.11% | 0.17% | 3.81% |
DGFAX Davis Global Fund | 8.44% | 7.83% | 13.06% | 1.07% | 0.00% | 11.55% | 0.27% | 1.88% | 9.25% | 0.00% | 0.00% | 6.12% |
Просадки
Сравнение просадок DILAX и DGFAX
Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, примерно равная максимальной просадке DGFAX в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и DGFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILAX | DGFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -65.64% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -13.47% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -42.47% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -42.47% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -10.07% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -14.78% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.89% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILAX и DGFAX
Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Davis Global Fund (DGFAX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILAX | DGFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 6.23% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.34% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 19.05% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 20.50% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 19.96% | +0.89% |