PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILAX с DGFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DILAX с DGFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DILAX (Davis International Fund) and DGFAX (Davis Global Fund) are both mutual funds - DILAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Davis Funds, while DGFAX is a Global Equities fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, DILAX returned 7.63%/yr vs 11.01%/yr for DGFAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DILAX charges 1.00%/yr vs 0.96%/yr for DGFAX.

Доходность

Сравнение доходности DILAX и DGFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis International Fund (DILAX) и Davis Global Fund (DGFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DILAX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у DGFAX с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям DGFAX по среднегодовой доходности: 7.63% против 11.01% соответственно.

DILAX

1 день
1.66%
1 месяц
6.29%
С начала года
5.85%
6 месяцев
9.88%
1 год
24.40%
3 года*
20.57%
5 лет*
4.11%
10 лет*
7.63%

DGFAX

1 день
0.52%
1 месяц
4.38%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.20%
1 год
25.38%
3 года*
21.59%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DILAX и DGFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILAX
Davis International Fund		5.85%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%
DGFAX
Davis Global Fund		3.97%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%

Correlation

The correlation between DILAX and DGFAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.94

The correlation between DILAX and DGFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis International Fund

Davis Global Fund

Часто сравнивают с DILAX:
DILAX с VXUSDILAX с VOODILAX с RFBAXDILAX с RPFRXDILAX с RPEAXDILAX с RPFCXDILAX с NYVTX
Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с NYVTXDGFAX с FIUIXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с SDLAXDGFAX с RPFCXDGFAX с RPFRXDGFAX с RPEAX

Доходность на риск

DILAX vs. DGFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILAX c DGFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Davis Global Fund (DGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILAXDGFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.77

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.41

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.99

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

6.74

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILAX vs. DGFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGFAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILAX и DGFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILAXDGFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.43

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DILAX и DGFAX

Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, примерно равная максимальной просадке DGFAX в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и DGFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DILAXDGFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-65.64%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.72%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-16.92%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.82%

-40.84%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-42.47%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-14.69%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.75%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DILAX и DGFAX

Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Davis Global Fund (DGFAX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DILAXDGFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.26%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

10.67%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

14.35%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

20.49%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.98%

+0.97%

Сравнение комиссий DILAX и DGFAX

DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DGFAX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILAX и DGFAX

Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DGFAX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund		7.54%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
DILAX
Davis International Fund		0.77%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DILAX and DGFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DILAX has higher volatility (6.25%) compared to DGFAX (4.26%). In terms of maximum drawdown, DILAX dropped -65.42% vs DGFAX's -65.64%.

DGFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DILAX и DGFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор