Сравнение DILAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis International Fund (DILAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DILAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | -6.68% | 30.70% | 21.56% | 5.12% | -11.47% | -22.00% | 22.69% | 26.58% | -20.97% | 38.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DILAX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.62% против 14.14% соответственно.
DILAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 6.62%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILAX и VOO
DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DILAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DILAX
VOO
Сравнение DILAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.53 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.55 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 7.31 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между DILAX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILAX и VOO
Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | 0.88% | 0.82% | 2.22% | 1.55% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 3.28% | 2.47% | 0.11% | 0.17% | 3.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DILAX и VOO
Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -33.99% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -11.98% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -24.52% | -25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -33.99% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -5.55% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -3.72% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.55% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILAX и VOO
Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 5.34% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.47% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 18.11% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.82% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 17.99% | +2.86% |