PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILAX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis International Fund (DILAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DILAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis International Fund (DILAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILAX
Davis International Fund		-9.13%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DILAX показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.33% против 14.14% соответственно.

DILAX

1 день
0.79%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-6.19%
1 год
13.00%
3 года*
13.78%
5 лет*
0.68%
10 лет*
6.33%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis International Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DILAX:
DILAX с DGFAXDILAX с VXUSDILAX с RPEAXDILAX с NYVTXDILAX с RPFRXDILAX с RFBAXDILAX с RPFCX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий DILAX и VOO

DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DILAX
Davis International Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

DILAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.01

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.53

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.55

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

7.31

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.68

Корреляция

Корреляция между DILAX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILAX и VOO

Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILAX
Davis International Fund		0.90%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DILAX и VOO

Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DILAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-33.99%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-11.98%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-24.52%

-25.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-33.99%

-17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-5.55%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-3.72%

-18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.55%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DILAX и VOO

Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DILAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.34%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

9.47%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

18.11%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

16.82%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.99%

+2.84%