Сравнение DILAX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis International Fund (DILAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DILAX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILAX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | -9.13% | 30.70% | 21.56% | 5.12% | -11.47% | -22.00% | 22.69% | 26.58% | -20.97% | 38.09% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DILAX показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.03% соответственно.
DILAX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 6.33%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILAX и VXUS
DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
DILAX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
DILAX
VXUS
Сравнение DILAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILAX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.71 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.33 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.63 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 10.05 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.71 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DILAX и VXUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILAX и VXUS
Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | 0.90% | 0.82% | 2.22% | 1.55% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 3.28% | 2.47% | 0.11% | 0.17% | 3.81% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DILAX и VXUS
Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -35.97% | -29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -11.27% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -29.44% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -35.97% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -7.26% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -8.29% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.95% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILAX и VXUS
Davis International Fund (DILAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.60% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.72% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 11.54% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 17.21% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 15.81% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.09% | +3.74% |