PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILAX с RPFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILAX с RPFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis International Fund (DILAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX).

DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DILAX и RPFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis International Fund (DILAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILAX и RPFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILAX
Davis International Fund		-6.68%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, DILAX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у RPFCX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям RPFCX по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.87% соответственно.

DILAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.42%
1 год
15.45%
3 года*
14.79%
5 лет*
0.85%
10 лет*
6.62%

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis International Fund

Davis Appreciation & Income Fund

Часто сравнивают с DILAX:
DILAX с DGFAXDILAX с VXUSDILAX с VOODILAX с RPEAXDILAX с NYVTXDILAX с RPFRXDILAX с RFBAX
Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX

Сравнение комиссий DILAX и RPFCX

И DILAX, и RPFCX имеют комиссию равную 1.00%.

DILAX
Davis International Fund
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund

Доходность на риск

DILAX vs. RPFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILAX c RPFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILAXRPFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.03

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.24

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

8.97

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILAX vs. RPFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа RPFCX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILAX и RPFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILAXRPFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.43

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между DILAX и RPFCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILAX и RPFCX

Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RPFCX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILAX
Davis International Fund		0.88%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DILAX и RPFCX

Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки RPFCX в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и RPFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DILAXRPFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-56.39%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-8.52%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-25.63%

-24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-30.72%

-20.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-5.05%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-7.46%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.13%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DILAX и RPFCX

Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DILAXRPFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

3.77%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

6.89%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

12.95%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

14.17%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

14.84%

+6.01%