- ISIN
- US2390808317
- CUSIP
- 239080831
- Эмитент
- Davis Funds
- Дата выпуска
- 29 дек. 2006 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DILAX
Davis International Fund (DILAX) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции DILAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DILAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,167.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Davis International Fund (DILAX) показал доход в -1.07% с начала года и 12.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DILAX составила 7.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Davis International Fund
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 7.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DILAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DILAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80% | -0.93% | -8.38% | 6.59% | 3.00% | -3.44% | -1.07% | ||||||
| 2025 | 0.77% | 4.37% | -0.07% | -1.55% | 7.03% | 5.03% | 0.86% | 2.64% | 5.14% | 1.71% | -2.46% | 4.06% | 30.70% |
| 2024 | -6.26% | 5.21% | 5.04% | 4.00% | 4.19% | -3.20% | 0.34% | 4.56% | 15.51% | -1.47% | -1.85% | -4.55% | 21.56% |
| 2023 | 11.33% | -5.65% | -1.90% | 0.09% | -6.83% | 8.82% | 7.47% | -7.80% | -4.23% | -4.32% | 6.62% | 3.83% | 5.12% |
| 2022 | -0.51% | -6.10% | -3.97% | -8.36% | 1.95% | -1.31% | -0.41% | -0.41% | -11.82% | -2.21% | 23.48% | 1.35% | -11.47% |
| 2021 | 1.04% | 3.08% | -2.74% | 2.43% | -3.25% | -3.88% | -13.92% | -1.33% | -3.33% | 3.52% | -4.98% | 0.09% | -22.00% |
Метрики бенчмарка
Davis International Fund has an annualized alpha of -2.81%, beta of 0.88, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2007.
- This fund participated in 100.97% of S&P 500 Index downside but only 79.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.81% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.81%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 79.73%
- Участие в снижении
- 100.97%
Комиссия
Комиссия DILAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DILAX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis International Fund (DILAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DILAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.29 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 10.15 | -6.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.29 | $0.17 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.41 | $0.25 | $0.02 | $0.02 | $0.37 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.82% | 2.22% | 1.55% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 3.28% | 2.47% | 0.11% | 0.17% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davis International Fund показал максимальную просадку в 65.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2105 торговых сессий.
Текущая просадка Davis International Fund составляет 6.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.42%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 4mo | 9y 8moнояб. 2007 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -51.66%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -33.34%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 5d | 2y 6moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -14.54%авг. 2007 г. | 1mo 4d | 1mo 9d | 2mo 13dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.00%март 2026 г. | 2mo 19d | 2mo 7d | 4mo 26dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| DILAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -56.78% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -9.10% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | -18.90% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.50% | -25.43% | -20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -33.92% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -3.31% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -10.71% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.05% | +2.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DILAX
Добавьте Davis International Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DILAX