- ISIN
- US2390808317
- CUSIP
- 239080831
- Эмитент
- Davis
- Дата выпуска
- 29 дек. 2006 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DILAX
Davis International Fund (DILAX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции DILAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DILAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,456.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Davis International Fund (DILAX) показал доход в 6.32% с начала года и 19.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DILAX составила 7.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Davis International Fund
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 4.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DILAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DILAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80% | -0.93% | -8.38% | 6.59% | 3.00% | -3.15% | 5.71% | 1.37% | 6.32% | ||||
| 2025 | 0.77% | 4.37% | -0.07% | -1.55% | 7.03% | 5.03% | 0.86% | 2.64% | 5.14% | 1.71% | -2.46% | 4.06% | 30.70% |
| 2024 | -6.26% | 5.21% | 5.04% | 4.00% | 4.19% | -3.20% | 0.34% | 4.56% | 15.51% | -1.47% | -1.85% | -4.55% | 21.56% |
| 2023 | 11.33% | -5.65% | -1.90% | 0.09% | -6.83% | 8.82% | 7.47% | -7.80% | -4.23% | -4.32% | 6.62% | 3.83% | 5.12% |
| 2022 | -0.51% | -6.10% | -3.97% | -8.36% | 1.95% | -1.31% | -0.41% | -0.41% | -11.82% | -2.21% | 23.48% | 1.35% | -11.47% |
| 2021 | 1.04% | 3.08% | -2.74% | 2.43% | -3.25% | -3.88% | -13.92% | -1.33% | -3.33% | 3.52% | -4.98% | 0.09% | -22.00% |
Метрики бенчмарка
Davis International Fund has an annualized alpha of -2.64%, beta of 0.88, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2007.
- This fund participated in 99.99% of S&P 500 Index downside but only 79.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.64% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.64%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 79.43%
- Участие в снижении
- 99.99%
Комиссия
Комиссия DILAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DILAX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis International Fund (DILAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DILAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.50 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 10.58 | -6.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.29 | $0.17 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.41 | $0.25 | $0.02 | $0.02 | $0.37 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.82% | 2.22% | 1.55% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 3.28% | 2.47% | 0.11% | 0.17% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davis International Fund показал максимальную просадку в 65.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2105 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.42%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 4mo | 9y 8moнояб. 2007 г. - июль 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.66%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-33.34%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 5d | 2y 6moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.54%авг. 2007 г. | 1mo 4d | 1mo 9d | 2mo 13dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
-14.00%март 2026 г. | 2mo 19d | 2mo 7d | 4mo 26dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DILAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -56.78% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -9.10% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | -18.90% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.74% | -25.43% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -33.92% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -10.69% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.14% | +2.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DILAX
Добавьте Davis International Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DILAX