Сравнение DILAX с RFBAX
DILAX (Davis International Fund) and RFBAX (Davis Government Bond Fund) are both mutual funds - DILAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Davis, while RFBAX is a Government Bonds fund managed by Davis. Over the past 10 years, DILAX returned 7.41%/yr vs 1.09%/yr for RFBAX. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DILAX и RFBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DILAX показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у RFBAX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции DILAX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 7.41% против 1.09% соответственно.
DILAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 4.27%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.09%
- Всё время*
- 2.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DILAX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | 6.32% | 30.70% | 21.56% | 5.12% | -11.47% | -22.00% | 22.69% | 26.58% | -20.97% | 38.09% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 1.14% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Correlation
The correlation between DILAX and RFBAX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | -0.07 |
The correlation between DILAX and RFBAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DILAX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
DILAX
RFBAX
Сравнение DILAX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DILAX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.40 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 12.56 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DILAX и RFBAX
Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и RFBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DILAX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -8.03% | -57.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -0.77% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | -0.88% | -20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.74% | -7.50% | -30.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -8.03% | -43.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -1.18% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 0.21% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILAX и RFBAX
Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DILAX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.56% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 1.36% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 1.85% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 2.12% | +20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 1.79% | +19.11% |
Сравнение комиссий DILAX и RFBAX
И DILAX, и RFBAX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILAX и RFBAX
Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RFBAX в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | 0.77% | 0.82% | 2.22% | 1.55% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 3.28% | 2.47% | 0.11% | 0.17% | 3.81% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.78% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
DILAX and RFBAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DILAX has higher volatility (5.14%) compared to RFBAX (0.56%). In terms of maximum drawdown, DILAX dropped -65.42% vs RFBAX's -8.03%.
RFBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DILAX и RFBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор