PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILAX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DILAX с RFBAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DILAX (Davis International Fund) and RFBAX (Davis Government Bond Fund) are both mutual funds - DILAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Davis Funds, while RFBAX is a Government Bonds fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, DILAX returned 7.42%/yr vs 1.06%/yr for RFBAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DILAX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis International Fund (DILAX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DILAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции DILAX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 7.42% против 1.06% соответственно.

DILAX

1 день
-2.24%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-0.84%
1 год
12.13%
3 года*
17.88%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.42%

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.08%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.34%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DILAX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILAX
Davis International Fund		-1.07%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.88%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Correlation

The correlation between DILAX and RFBAX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

-0.07

The correlation between DILAX and RFBAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis International Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с DILAX:
DILAX с DGFAXDILAX с VXUSDILAX с VOODILAX с RPEAXDILAX с RPFRXDILAX с RPFCXDILAX с NYVTX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с HLGAXRFBAX с OGVCXRFBAX с PRGMXRFBAX с FUMBXRFBAX с FBLTX

Доходность на риск

DILAX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILAX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DILAXRFBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.76

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.84

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.27

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

16.71

-13.44

DILAX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILAX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DILAX и RFBAX

Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и RFBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DILAXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-8.03%

-57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-0.77%

-13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-0.88%

-20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.50%

-7.50%

-38.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-8.03%

-43.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-0.19%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-1.18%

-20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

0.20%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DILAX и RFBAX

Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DILAXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

0.55%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

1.30%

+13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

1.87%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

2.10%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

1.78%

+19.13%

Сравнение комиссий DILAX и RFBAX

И DILAX, и RFBAX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILAX и RFBAX

Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности RFBAX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILAX
Davis International Fund		0.83%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		3.04%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Часто задаваемые вопросы

DILAX and RFBAX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DILAX has higher volatility (6.61%) compared to RFBAX (0.55%). In terms of maximum drawdown, DILAX dropped -65.42% vs RFBAX's -8.03%.

RFBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DILAX и RFBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор