PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILAX с RPFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DILAX с RPFRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DILAX (Davis International Fund) and RPFRX (Davis Real Estate Fund) are both mutual funds - DILAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Davis Funds, while RPFRX is a REIT fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, DILAX returned 7.63%/yr vs 3.81%/yr for RPFRX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DILAX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for RPFRX.

Доходность

Сравнение доходности DILAX и RPFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis International Fund (DILAX) и Davis Real Estate Fund (RPFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DILAX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у RPFRX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции DILAX превзошли акции RPFRX по среднегодовой доходности: 7.63% против 3.81% соответственно.

DILAX

1 день
1.66%
1 месяц
6.29%
С начала года
5.85%
6 месяцев
9.88%
1 год
24.40%
3 года*
20.57%
5 лет*
4.11%
10 лет*
7.63%

RPFRX

1 день
0.99%
1 месяц
2.06%
С начала года
7.63%
6 месяцев
6.84%
1 год
4.37%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DILAX и RPFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILAX
Davis International Fund		5.85%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%
RPFRX
Davis Real Estate Fund		7.63%-6.17%2.30%10.48%-26.78%43.26%-8.25%25.39%-4.52%8.32%

Correlation

The correlation between DILAX and RPFRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.47

The correlation between DILAX and RPFRX shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis International Fund

Davis Real Estate Fund

Часто сравнивают с DILAX:
DILAX с DGFAXDILAX с VXUSDILAX с VOODILAX с RFBAXDILAX с RPEAXDILAX с RPFCXDILAX с NYVTX
Часто сравнивают с RPFRX:
RPFRX с RPFCXRPFRX с DGFAXRPFRX с RPEAXRPFRX с NYVTXRPFRX с CREMXRPFRX с AIGYXRPFRX с VGRLX

Доходность на риск

DILAX vs. RPFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RPFRX
Ранг доходности на риск RPFRX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFRX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFRX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILAX c RPFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Davis Real Estate Fund (RPFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILAXRPFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.30

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.51

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.42

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

1.02

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILAX vs. RPFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа RPFRX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILAX и RPFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILAXRPFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.30

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.18

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.37

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DILAX и RPFRX

Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки RPFRX в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и RPFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DILAXRPFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-75.01%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.13%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-22.20%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.82%

-35.52%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-42.29%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.53%

+16.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-13.41%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.18%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DILAX и RPFRX

Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Davis Real Estate Fund (RPFRX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DILAXRPFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.43%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

10.10%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

14.30%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

19.50%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.12%

-0.17%

Сравнение комиссий DILAX и RPFRX

DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RPFRX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILAX и RPFRX

Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RPFRX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILAX
Davis International Fund		0.77%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%
RPFRX
Davis Real Estate Fund		6.69%6.48%1.43%2.26%5.33%1.05%1.77%2.78%6.03%5.84%1.61%1.19%

Часто задаваемые вопросы

DILAX and RPFRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DILAX has higher volatility (6.25%) compared to RPFRX (4.43%). In terms of maximum drawdown, DILAX dropped -65.42% vs RPFRX's -75.01%.

DILAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DILAX и RPFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор