Сравнение DILAX с PPYPX
DILAX (Davis International Fund) and PPYPX (PIMCO RAE International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DILAX returned 7.41%/yr vs 9.25%/yr for PPYPX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DILAX charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for PPYPX.
Доходность
Сравнение доходности DILAX и PPYPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DILAX показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.25% соответственно.
DILAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 4.27%
PPYPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 17.51%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 9.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DILAX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | 6.32% | 30.70% | 21.56% | 5.12% | -11.47% | -22.00% | 22.69% | 26.58% | -20.97% | 38.09% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 17.51% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Correlation
The correlation between DILAX and PPYPX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between DILAX and PPYPX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DILAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DILAX
PPYPX
Сравнение DILAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DILAX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.82 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 11.43 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DILAX и PPYPX
Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и PPYPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DILAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -42.48% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -7.48% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | -14.00% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.74% | -35.65% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -42.48% | -9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -10.02% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.49% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILAX и PPYPX
Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DILAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.89% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 9.60% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 12.96% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 19.47% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 18.69% | +2.21% |
Сравнение комиссий DILAX и PPYPX
DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILAX и PPYPX
Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PPYPX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | 0.77% | 0.82% | 2.22% | 1.55% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 3.28% | 2.47% | 0.11% | 0.17% | 3.81% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.62% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DILAX and PPYPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DILAX has higher volatility (5.14%) compared to PPYPX (2.89%). In terms of maximum drawdown, DILAX dropped -65.42% vs PPYPX's -42.48%.
PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DILAX и PPYPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор