PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILAX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis International Fund (DILAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DILAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis International Fund (DILAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILAX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILAX
Davis International Fund		-6.68%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, DILAX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.04% соответственно.

DILAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.42%
1 год
15.45%
3 года*
14.79%
5 лет*
0.85%
10 лет*
6.62%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с DILAX:
DILAX с DGFAXDILAX с VXUSDILAX с VOODILAX с RPEAXDILAX с NYVTXDILAX с RPFRXDILAX с RFBAX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий DILAX и PPYPX

DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

DILAX
Davis International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

DILAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.24

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.85

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.83

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

13.07

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.24

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между DILAX и PPYPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILAX и PPYPX

Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILAX
Davis International Fund		0.88%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DILAX и PPYPX

Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DILAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-42.48%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-10.21%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-35.65%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-42.48%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-4.08%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-10.28%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.43%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DILAX и PPYPX

Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DILAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.49%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

10.15%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

15.41%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

19.61%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

19.08%

+1.77%