Сравнение DILAX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis International Fund (DILAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DILAX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILAX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | -9.13% | 30.70% | 21.56% | 5.12% | -11.47% | -22.00% | 22.69% | 26.58% | -20.97% | 38.09% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DILAX показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.06% соответственно.
DILAX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 6.33%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILAX и IVFIX
DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
DILAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
DILAX
IVFIX
Сравнение DILAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILAX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.98 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.58 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 4.08 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 17.43 | -15.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.98 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.83 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DILAX и IVFIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILAX и IVFIX
Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | 0.90% | 0.82% | 2.22% | 1.55% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 3.28% | 2.47% | 0.11% | 0.17% | 3.81% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DILAX и IVFIX
Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -51.49% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -8.47% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -21.29% | -28.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -33.46% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -6.58% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -11.69% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 1.98% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILAX и IVFIX
Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.54% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 8.10% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 14.63% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 12.96% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 14.74% | +6.09% |