Сравнение DILAX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis International Fund (DILAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DILAX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILAX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | -6.68% | 30.70% | 21.56% | 5.12% | -11.47% | -22.00% | 22.69% | 26.58% | -20.97% | 38.09% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DILAX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DILAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.87% соответственно.
DILAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 6.62%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILAX и GTMIX
DILAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
DILAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
DILAX
GTMIX
Сравнение DILAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis International Fund (DILAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILAX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.67 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.40 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.54 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 16.76 | -13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.67 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.76 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DILAX и GTMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILAX и GTMIX
Дивидендная доходность DILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAX Davis International Fund | 0.88% | 0.82% | 2.22% | 1.55% | 0.00% | 1.38% | 0.00% | 3.28% | 2.47% | 0.11% | 0.17% | 3.81% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DILAX и GTMIX
Максимальная просадка DILAX за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILAX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -58.31% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -11.24% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -28.81% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -40.32% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -4.51% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -12.75% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.38% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILAX и GTMIX
Davis International Fund (DILAX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 5.97% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.56% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 15.56% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 14.91% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.06% | +4.79% |