Сравнение DGFAX с FIUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Global Fund (DGFAX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).
DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DGFAX и FIUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGFAX и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFAX Davis Global Fund | -7.22% | 31.85% | 22.59% | 17.22% | -16.53% | -5.15% | 23.06% | 31.61% | -20.73% | 33.33% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DGFAX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGFAX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции FIUIX немного отстают с 9.99%.
DGFAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 10.16%
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGFAX и FIUIX
DGFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.
Доходность на риск
DGFAX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
DGFAX
FIUIX
Сравнение DGFAX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGFAX | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.45 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.67 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.62 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 1.71 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGFAX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.45 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DGFAX и FIUIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGFAX и FIUIX
Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности FIUIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFAX Davis Global Fund | 8.44% | 7.83% | 13.06% | 1.07% | 0.00% | 11.55% | 0.27% | 1.88% | 9.25% | 0.00% | 0.00% | 6.12% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DGFAX и FIUIX
Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, примерно равная максимальной просадке FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и FIUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGFAX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -66.48% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -13.84% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -16.64% | -25.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -33.51% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -4.58% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -11.78% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.97% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGFAX и FIUIX
Davis Global Fund (DGFAX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGFAX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.00% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.18% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 16.37% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 15.73% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.06% | +2.90% |