PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFAX с RPEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFAX с RPEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Global Fund (DGFAX) и Davis Opportunity Fund (RPEAX).

DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г.. RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и RPEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и Davis Opportunity Fund (RPEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFAX и RPEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFAX
Davis Global Fund		-7.22%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у RPEAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции DGFAX уступали акциям RPEAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.27% соответственно.

DGFAX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-3.12%
1 год
17.07%
3 года*
18.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.16%

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Global Fund

Davis Opportunity Fund

Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с DILAXDGFAX с NYVTXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с FIUIXDGFAX с SDLAXDGFAX с RPFCXDGFAX с RPFRX
Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTXRPEAX с RFBAX

Сравнение комиссий DGFAX и RPEAX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RPEAX в 0.93%.

DGFAX
Davis Global Fund
RPEAX
Davis Opportunity Fund

Доходность на риск

DGFAX vs. RPEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFAX c RPEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Davis Opportunity Fund (RPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFAXRPEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.77

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

6.60

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFAX vs. RPEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPEAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и RPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFAXRPEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Корреляция

Корреляция между DGFAX и RPEAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и RPEAX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности RPEAX в 14.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund		8.44%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и RPEAX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки RPEAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и RPEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFAXRPEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-59.71%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.77%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-26.03%

-16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-39.78%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-7.70%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-10.53%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.16%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и RPEAX

Davis Global Fund (DGFAX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Davis Opportunity Fund (RPEAX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFAXRPEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.69%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.30%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

18.58%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

24.54%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

21.74%

-1.78%