PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGFAX с NYVTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFAX с NYVTX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Global Fund (DGFAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX).

DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г.. NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGFAX или NYVTX.

Корреляция

Корреляция между DGFAX и NYVTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и NYVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.75%
-21.81%
DGFAX
NYVTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGFAX:

0.05

NYVTX:

-0.49

Коэф-т Сортино

DGFAX:

0.22

NYVTX:

-0.50

Коэф-т Омега

DGFAX:

1.03

NYVTX:

0.92

Коэф-т Кальмара

DGFAX:

0.04

NYVTX:

-0.28

Коэф-т Мартина

DGFAX:

0.12

NYVTX:

-1.22

Индекс Язвы

DGFAX:

9.76%

NYVTX:

9.39%

Дневная вол-ть

DGFAX:

23.78%

NYVTX:

23.33%

Макс. просадка

DGFAX:

-65.84%

NYVTX:

-58.56%

Текущая просадка

DGFAX:

-20.54%

NYVTX:

-35.45%

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у NYVTX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции DGFAX превзошли акции NYVTX по среднегодовой доходности: 3.58% против -3.25% соответственно.

DGFAX

С начала года

0.99%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-12.31%

1 год

1.55%

5 лет

6.62%

10 лет

3.58%

NYVTX

С начала года

-0.23%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-11.05%

1 год

-10.41%

5 лет

2.69%

10 лет

-3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGFAX и NYVTX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NYVTX в 0.89%.

DGFAX
Davis Global Fund
График комиссии DGFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGFAX: 0.96%
NYVTX
Davis New York Venture Fund
График комиссии NYVTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NYVTX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGFAX и NYVTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DGFAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NYVTX
Ранг риск-скорректированной доходности NYVTX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGFAX c NYVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DGFAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGFAX: 0.05
NYVTX: -0.49
Коэффициент Сортино DGFAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGFAX: 0.22
NYVTX: -0.50
Коэффициент Омега DGFAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGFAX: 1.03
NYVTX: 0.92
Коэффициент Кальмара DGFAX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGFAX: 0.04
NYVTX: -0.28
Коэффициент Мартина DGFAX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGFAX: 0.12
NYVTX: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа NYVTX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и NYVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.49
DGFAX
NYVTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и NYVTX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности NYVTX в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGFAX
Davis Global Fund		1.20%1.21%1.08%0.00%1.00%0.00%1.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.11%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		1.86%1.86%0.88%1.67%0.17%0.52%1.51%0.71%0.26%0.79%0.96%0.51%

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и NYVTX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.84%, что больше максимальной просадки NYVTX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и NYVTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.54%
-35.45%
DGFAX
NYVTX

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и NYVTX

Davis Global Fund (DGFAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX) имеют волатильность 13.12% и 13.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
13.52%
DGFAX
NYVTX