PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFAX с NYVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFAX с NYVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Global Fund (DGFAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX).

DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г.. NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и NYVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFAX и NYVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFAX
Davis Global Fund		-7.22%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		-0.07%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у NYVTX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции DGFAX уступали акциям NYVTX по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.57% соответственно.

DGFAX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-3.12%
1 год
17.07%
3 года*
18.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.16%

NYVTX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
7.52%
1 год
24.23%
3 года*
22.27%
5 лет*
9.27%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Global Fund

Davis New York Venture Fund

Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с DILAXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с FIUIXDGFAX с SDLAXDGFAX с RPFCXDGFAX с RPEAXDGFAX с RPFRX
Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с VOONYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с VFINXNYVTX с TRBCXNYVTX с QQQ

Сравнение комиссий DGFAX и NYVTX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NYVTX в 0.89%.

DGFAX
Davis Global Fund
NYVTX
Davis New York Venture Fund

Доходность на риск

DGFAX vs. NYVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFAX c NYVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFAXNYVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.92

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.08

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

8.93

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFAX vs. NYVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NYVTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и NYVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFAXNYVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между DGFAX и NYVTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и NYVTX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности NYVTX в 11.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund		8.44%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.47%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и NYVTX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки NYVTX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и NYVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFAXNYVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-58.56%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-12.07%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-32.62%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-36.98%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-5.52%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-10.21%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.81%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и NYVTX

Davis Global Fund (DGFAX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Davis New York Venture Fund (NYVTX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFAXNYVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.93%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.93%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

18.41%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

19.84%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

20.07%

-0.11%