Сравнение DGFAX с NYVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Global Fund (DGFAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX).
DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г.. NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGFAX или NYVTX.
Основные характеристики
| DGFAX | NYVTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.25% | 16.07% |
| Дох-ть за 1 год | 25.05% | 30.87% |
| Дох-ть за 3 года | 4.20% | 7.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 10.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.55% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 15.48% | 14.41% |
| Макс. просадка | -65.64% | -58.56% |
| Текущая просадка | -7.62% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между DGFAX и NYVTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGFAX и NYVTX
С начала года, DGFAX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у NYVTX с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции DGFAX уступали акциям NYVTX по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGFAX и NYVTX
DGFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NYVTX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGFAX c NYVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGFAX и NYVTX
Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NYVTX в 12.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFAX Davis Global Fund | 0.92% | 1.07% | 0.00% | 11.55% | 0.27% | 1.88% | 9.25% | 0.00% | 0.00% | 6.12% | 0.88% | 0.41% |
NYVTX Davis New York Venture Fund | 12.42% | 7.92% | 7.48% | 21.93% | 5.88% | 7.54% | 24.08% | 8.32% | 12.85% | 22.97% | 19.61% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок DGFAX и NYVTX
Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки NYVTX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и NYVTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGFAX и NYVTX
Davis Global Fund (DGFAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX) имеют волатильность 4.84% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.