- ISIN
- US2390808721
- CUSIP
- 239080872
- Эмитент
- Davis Funds
- Дата выпуска
- 21 дек. 2004 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGFAX
Davis Global Fund (DGFAX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции DGFAX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,367.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Davis Global Fund (DGFAX) показал доход в 3.97% с начала года и 25.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGFAX составила 11.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Davis Global Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 11.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DGFAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | -0.45% | -6.63% | 6.85% | 2.55% | 2.28% | 3.97% | ||||||
| 2025 | 4.23% | 1.62% | -1.84% | -2.33% | 6.99% | 5.04% | 1.00% | 5.46% | 3.27% | 0.82% | 0.29% | 3.88% | 31.85% |
| 2024 | -2.65% | 6.10% | 5.05% | 0.52% | 3.97% | -1.52% | 0.54% | 2.86% | 10.35% | -0.63% | 1.90% | -5.00% | 22.59% |
| 2023 | 13.02% | -5.10% | -1.78% | 2.74% | -3.01% | 8.33% | 7.28% | -6.71% | -4.53% | -3.51% | 6.08% | 5.41% | 17.22% |
| 2022 | 0.58% | -6.37% | -3.67% | -8.17% | 2.52% | -4.91% | 1.96% | -1.17% | -10.91% | -0.64% | 17.19% | -1.69% | -16.53% |
| 2021 | 2.68% | 6.18% | 0.12% | 6.63% | -1.62% | -3.12% | -9.51% | -0.46% | -4.30% | 4.25% | -5.11% | 0.26% | -5.15% |
Метрики бенчмарка
Davis Global Fund has an annualized alpha of 0.82%, beta of 0.94, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2004.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 100.37%
- Участие в снижении
- 100.85%
Комиссия
Комиссия DGFAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGFAX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Global Fund (DGFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.93 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 13.52 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $2.60 | $3.55 | $0.27 | $0.00 | $2.98 | $0.08 | $0.46 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $1.09 |
Дивидендный доход | 7.54% | 7.83% | 13.06% | 1.07% | 0.00% | 11.55% | 0.27% | 1.88% | 9.25% | 0.00% | 0.00% | 6.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $2.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $3.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $2.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davis Global Fund показал максимальную просадку в 65.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1207 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.64%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 9mo | 6y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.47%окт. 2022 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 5moапр. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -32.41%март 2020 г. | 2mo 6d | 4mo 28d | 7mo 4dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 23d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.47%февр. 2016 г. | 8mo 21d | 6mo 6d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| DGFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -56.78% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -9.10% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -18.90% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -25.43% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -33.92% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -10.72% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.97% | +1.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGFAX
Добавьте Davis Global Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGFAX