PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFAX с SDLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGFAX с SDLAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGFAX (Davis Global Fund) and SDLAX (SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund) are both mutual funds - DGFAX is a Global Equities fund managed by Davis Funds, while SDLAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, DGFAX returned 10.83%/yr vs 15.26%/yr for SDLAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGFAX charges 0.96%/yr vs 0.67%/yr for SDLAX.

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и SDLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у SDLAX с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции DGFAX уступали акциям SDLAX по среднегодовой доходности: 10.83% против 15.26% соответственно.

DGFAX

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-2.46%
1 год
14.17%
3 года*
18.80%
5 лет*
5.44%
10 лет*
10.83%

SDLAX

1 день
-1.64%
1 месяц
-1.83%
С начала года
6.54%
6 месяцев
5.38%
1 год
21.21%
3 года*
20.33%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGFAX и SDLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFAX
Davis Global Fund		-2.17%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		6.54%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%

Correlation

The correlation between DGFAX and SDLAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.76

The correlation between DGFAX and SDLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Global Fund

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с NYVTXDGFAX с DILAXDGFAX с FIUIXDGFAX с RPFCXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с RPFRXDGFAX с RPEAX
Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с GLOSXSDLAX с RPFCX

Доходность на риск

DGFAX vs. SDLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFAX c SDLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGFAXSDLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.68

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.30

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.33

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

10.32

-6.01

DGFAX vs. SDLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SDLAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и SDLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и SDLAX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки SDLAX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и SDLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGFAXSDLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-35.25%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-9.76%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-35.25%

+18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.51%

-35.25%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-35.25%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-3.82%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-5.72%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.20%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и SDLAX

Текущая волатильность для Davis Global Fund (DGFAX) составляет 4.69%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGFAXSDLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.62%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.01%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

13.56%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

26.14%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

22.74%

-2.80%

Сравнение комиссий DGFAX и SDLAX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SDLAX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и SDLAX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности SDLAX в 12.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund		8.01%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		12.96%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%

Часто задаваемые вопросы

DGFAX and SDLAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDLAX has higher volatility (5.62%) compared to DGFAX (4.69%). In terms of maximum drawdown, DGFAX dropped -65.64% vs SDLAX's -35.25%.

SDLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGFAX и SDLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор