Сравнение DGFAX с RPFRX
DGFAX (Davis Global Fund) and RPFRX (Davis Real Estate Fund) are both mutual funds - DGFAX is a Global Equities fund managed by Davis Funds, while RPFRX is a REIT fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, DGFAX returned 10.85%/yr vs 3.76%/yr for RPFRX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGFAX charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for RPFRX.
Доходность
Сравнение доходности DGFAX и RPFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGFAX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у RPFRX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции DGFAX превзошли акции RPFRX по среднегодовой доходности: 10.85% против 3.76% соответственно.
DGFAX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 10.85%
RPFRX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение доходности по годам DGFAX и RPFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFAX Davis Global Fund | 2.47% | 31.85% | 22.59% | 17.22% | -16.53% | -5.15% | 23.06% | 31.61% | -20.73% | 33.33% |
RPFRX Davis Real Estate Fund | 7.12% | -6.17% | 2.30% | 10.48% | -26.78% | 43.26% | -8.25% | 25.39% | -4.52% | 8.32% |
Correlation
The correlation between DGFAX and RPFRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г. | 0.53 |
The correlation between DGFAX and RPFRX shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGFAX vs. RPFRX — Ранг доходности на риск
DGFAX
RPFRX
Сравнение DGFAX c RPFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Davis Real Estate Fund (RPFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGFAX | RPFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.38 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 0.93 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGFAX | RPFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.27 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.18 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DGFAX и RPFRX
Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки RPFRX в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и RPFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGFAX | RPFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -75.01% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -10.13% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -22.20% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -35.52% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -42.29% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -16.94% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -13.41% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.18% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGFAX и RPFRX
Davis Global Fund (DGFAX) и Davis Real Estate Fund (RPFRX) имеют волатильность 4.55% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGFAX | RPFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.38% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.07% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 14.30% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 19.50% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 21.11% | -1.13% |
Сравнение комиссий DGFAX и RPFRX
DGFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RPFRX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGFAX и RPFRX
Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности RPFRX в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFAX Davis Global Fund | 7.65% | 7.83% | 13.06% | 1.07% | 0.00% | 11.55% | 0.27% | 1.88% | 9.25% | 0.00% | 0.00% | 6.12% |
RPFRX Davis Real Estate Fund | 6.73% | 6.48% | 1.43% | 2.26% | 5.33% | 1.05% | 1.77% | 2.78% | 6.03% | 5.84% | 1.61% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
DGFAX and RPFRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGFAX has higher volatility (4.55%) compared to RPFRX (4.38%). In terms of maximum drawdown, DGFAX dropped -65.64% vs RPFRX's -75.01%.
DGFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGFAX и RPFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор