PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFAX с RPFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFAX с RPFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Global Fund (DGFAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX).

DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г.. RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и RPFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFAX и RPFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFAX
Davis Global Fund		-7.22%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у RPFCX с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGFAX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции RPFCX немного отстают с 9.87%.

DGFAX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-3.12%
1 год
17.07%
3 года*
18.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.16%

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Global Fund

Davis Appreciation & Income Fund

Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с DILAXDGFAX с NYVTXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с FIUIXDGFAX с SDLAXDGFAX с RPEAXDGFAX с RPFRX
Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX

Сравнение комиссий DGFAX и RPFCX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RPFCX в 1.00%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
DGFAX
Davis Global Fund

Доходность на риск

DGFAX vs. RPFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFAX c RPFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFAXRPFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.03

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.24

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

8.97

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFAX vs. RPFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа RPFCX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и RPFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFAXRPFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между DGFAX и RPFCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и RPFCX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности RPFCX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund		8.44%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и RPFCX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки RPFCX в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и RPFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFAXRPFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-56.39%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-8.52%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-25.63%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-30.72%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-5.05%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-7.46%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.13%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и RPFCX

Davis Global Fund (DGFAX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFAXRPFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

3.77%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

6.89%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

12.95%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

14.17%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

14.84%

+5.12%