PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFAX с RPFCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGFAX с RPFCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGFAX (Davis Global Fund) and RPFCX (Davis Appreciation & Income Fund) are both mutual funds - DGFAX is a Global Equities fund managed by Davis Funds, while RPFCX is a Diversified Portfolio fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, DGFAX returned 10.85%/yr vs 10.16%/yr for RPFCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGFAX charges 0.96%/yr vs 1.00%/yr for RPFCX.

Доходность

Сравнение доходности DGFAX и RPFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Global Fund (DGFAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGFAX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у RPFCX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции DGFAX превзошли акции RPFCX по среднегодовой доходности: 10.85% против 10.16% соответственно.

DGFAX

1 день
-1.45%
1 месяц
2.41%
С начала года
2.47%
6 месяцев
5.47%
1 год
22.65%
3 года*
21.00%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.85%

RPFCX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.78%
1 год
23.83%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGFAX и RPFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFAX
Davis Global Fund		2.47%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		7.60%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%

Correlation

The correlation between DGFAX and RPFCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г.

0.79

The correlation between DGFAX and RPFCX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Global Fund

Davis Appreciation & Income Fund

Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с DILAXDGFAX с NYVTXDGFAX с FIUIXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с SDLAXDGFAX с RPFRXDGFAX с RPEAX
Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFRXRPFCX с RPFGXRPFCX с SDLAXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с RPEAXRPFCX с AMBFX

Доходность на риск

DGFAX vs. RPFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFAX c RPFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Global Fund (DGFAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFAXRPFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.63

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.81

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.51

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

13.56

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFAX vs. RPFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFAX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа RPFCX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFAX и RPFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFAXRPFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.63

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DGFAX и RPFCX

Максимальная просадка DGFAX за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки RPFCX в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFAX и RPFCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGFAXRPFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-56.39%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-6.76%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-14.82%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.84%

-25.63%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-30.72%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.55%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-7.43%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.75%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFAX и RPFCX

Davis Global Fund (DGFAX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что DGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGFAXRPFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.28%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

6.58%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

9.01%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

14.10%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

14.78%

+5.20%

Сравнение комиссий DGFAX и RPFCX

DGFAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RPFCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFAX и RPFCX

Дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности RPFCX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund		7.65%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.00%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Часто задаваемые вопросы

DGFAX and RPFCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGFAX has higher volatility (4.55%) compared to RPFCX (2.28%). In terms of maximum drawdown, DGFAX dropped -65.64% vs RPFCX's -56.39%.

RPFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGFAX и RPFCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор