PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий DIHRX и TBGVX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DIHRX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.66

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.23

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.02

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.41

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между DIHRX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и TBGVX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и TBGVX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-50.97%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.56%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-17.71%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.57%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.09%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и TBGVX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.05%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.44%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.34%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

11.04%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

12.65%

+3.34%