PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с VUGDIHRX с DFAIDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий DIHRX и PZRIX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

DIHRX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.67

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.39

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.09

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

14.29

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.67

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между DIHRX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и PZRIX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и PZRIX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-43.53%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.68%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-30.85%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-5.20%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.00%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.45%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и PZRIX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.45%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

8.92%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.17%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.85%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.02%

-1.03%