Сравнение DIHRX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIHRX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 1.32% | 27.03% | -0.03% | 18.09% | -16.61% | 13.39% | 13.21% | 24.50% | -13.48% | 9.68% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
DIHRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHRX и PPYPX
DIHRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
DIHRX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DIHRX
PPYPX
Сравнение DIHRX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHRX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.24 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.85 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.83 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 13.07 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.24 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DIHRX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и PPYPX
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.57% | 2.76% | 2.33% | 2.59% | 3.06% | 2.95% | 1.40% | 2.11% | 2.35% | 0.87% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и PPYPX
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIHRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -42.48% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.21% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -35.65% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -4.08% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.28% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.43% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и PPYPX
DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIHRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.49% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.15% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.41% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 19.61% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.08% | -3.09% |