Сравнение DIG с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
DIG и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.49% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и WTIU
И DIG, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DIG vs. WTIU — Ранг доходности на риск
DIG
WTIU
Сравнение DIG c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.58 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.92 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 1.71 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.58 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.05 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DIG и WTIU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и WTIU
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и WTIU
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -75.73% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -53.11% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -24.42% | -25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -39.49% | -24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 28.53% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и WTIU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 22.50% | -9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 46.56% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 81.69% | -31.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 69.54% | -17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 69.54% | -11.91% |