Сравнение DIG с SHAG
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIG returned 24.80%/yr vs 1.64%/yr for SHAG. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DIG charges 0.95%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.
Доходность
Сравнение доходности DIG и SHAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 44.39%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.46%.
DIG
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- 44.39%
- 6 месяцев
- 45.60%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 3.76%
SHAG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIG и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 44.39% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | 37.50% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.46% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.23% |
Correlation
The correlation between DIG and SHAG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | -0.11 |
The correlation between DIG and SHAG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. SHAG — Ранг доходности на риск
DIG
SHAG
Сравнение DIG c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIG | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.49 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 8.41 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIG и SHAG
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и SHAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIG | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -9.62% | -87.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.23% | -1.38% | -26.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -1.38% | -41.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -9.62% | -36.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -0.56% | -57.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.33% | -1.86% | -62.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 0.41% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и SHAG
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIG | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 0.62% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 1.40% | +32.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.74% | 1.86% | +39.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.53% | 2.76% | +48.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 2.58% | +55.25% |
Сравнение комиссий DIG и SHAG
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и SHAG
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SHAG в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.72% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIG and SHAG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (14.13%) compared to SHAG (0.62%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs SHAG's -9.62%.
On 5-year performance, DIG leads with 24.80% vs 1.64% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SHAG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIG has performed better with a 24.80% return vs 1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
SHAG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.72% for DIG.
DIG is categorized as Leveraged Equities, while SHAG is Short-Term Bond. DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while SHAG tracks Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.12% for SHAG.
SHAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIG и SHAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор