Сравнение DIG с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DIG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.54% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и NOBL
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
DIG vs. NOBL — Ранг доходности на риск
DIG
NOBL
Сравнение DIG c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.70 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.54 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 1.89 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DIG и NOBL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и NOBL
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и NOBL
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -35.43% | -61.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -11.20% | -24.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -17.92% | -28.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -35.43% | -57.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -7.07% | -42.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -3.45% | -61.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 3.18% | +14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и NOBL
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 3.55% | +9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 8.06% | +20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 15.24% | +34.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 14.39% | +37.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 16.59% | +41.04% |