Сравнение DIG с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
DIG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIG и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | -16.02% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у MULL с доходностью 40.10%.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и MULL
DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
DIG vs. MULL — Ранг доходности на риск
DIG
MULL
Сравнение DIG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 6.53 | -5.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.77 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 16.69 | -15.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 46.83 | -43.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 6.53 | -5.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.91 | -1.91 |
Корреляция
Корреляция между DIG и MULL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и MULL
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и MULL
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -72.29% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -53.09% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -39.05% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -21.99% | -42.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 18.92% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 47.87% | -34.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 99.70% | -70.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 130.90% | -80.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 130.06% | -78.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 130.06% | -72.43% |