PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с AVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. DIG is passively managed, while AVL is actively managed. Over the past year, DIG returned 90.00% vs 167.73% for AVL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DIG charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности DIG и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.35%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и AVL

2026 (YTD)20252024
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%-13.98%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%39.90%

Correlation

The correlation between DIG and AVL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.01

The correlation between DIG and AVL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIG и AVL

Секторы
DIG
AVL

Энергетика

61.8%

-

Финансовые услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DIG
61.8%
AVL

-

Финансовые услуги

DIG
6.0%
AVL

-

Сырьевые материалы

DIG

-

AVL

-

Коммуникационные услуги

DIG

-

AVL

-

Потребительский циклический сектор

DIG

-

AVL

-

Потребительский защитный сектор

DIG

-

AVL

-

Здравоохранение

DIG

-

AVL

-

Промышленность

DIG

-

AVL

-

Недвижимость

DIG

-

AVL

-

Технологии

DIG

-

AVL
100.0%

Коммунальные услуги

DIG

-

AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с XLEDIG с EXPDIG с OIH
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKWAVL с NRGU

Доходность на риск

DIG vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.97

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.54

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.14

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

7.02

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGAVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.97

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.18

-1.18

Просадки

Сравнение просадок DIG и AVL

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-70.63%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-53.69%

+30.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

-0.97%

-50.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.37%

-23.38%

-40.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

24.00%

-15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и AVL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 16.56%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

23.46%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

61.68%

-28.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.88%

85.76%

-44.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

105.25%

-53.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.81%

105.25%

-47.44%

Сравнение комиссий DIG и AVL

DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и AVL

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности AVL в 17.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Часто задаваемые вопросы

DIG and AVL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (23.46%) compared to DIG (16.56%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs 90.00% for DIG. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs 90.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 1.50% for DIG.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 1.04% for AVL.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор