Сравнение AVL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
AVL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -22.89% | 54.38% | 39.90% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -27.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
AVL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -22.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- 154.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и SOXL
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
AVL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AVL
SOXL
Сравнение AVL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.93 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.46 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 4.64 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 14.09 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AVL и SOXL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и SOXL
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 38.30% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и SOXL
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -90.46% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -49.26% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -27.28% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -35.34% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 16.23% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 24.80%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 38.35% | -13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.19% | 79.93% | -14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.34% | 119.50% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.45% | 105.40% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.45% | 97.72% | +9.73% |