Сравнение AVL с SOXL
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. AVL is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, AVL returned 55.05% vs 858.82% for SOXL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVL charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности AVL и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%.
AVL
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 55.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам AVL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 4.18% | 54.38% | 38.75% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 446.21% | 54.91% | -29.07% |
Correlation
The correlation between AVL and SOXL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between AVL and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AVL и SOXL
Секторы
AVL
SOXL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVL
SOXL
Сырьевые материалы
AVL
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
AVL
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
AVL
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
AVL
-
SOXL
-
Энергетика
AVL
-
SOXL
-
Финансовые услуги
AVL
-
SOXL
-
Здравоохранение
AVL
-
SOXL
-
Промышленность
AVL
-
SOXL
-
Недвижимость
AVL
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
AVL
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AVL
SOXL
Сравнение AVL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 19.95 | -18.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 63.67 | -61.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и SOXL
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -90.46% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -43.47% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -23.67% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -34.95% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.46% | 13.60% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 45.25%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.25% | 68.18% | -22.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.26% | 99.65% | -32.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.85% | 116.81% | -23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.67% | 110.33% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.67% | 100.60% | +7.07% |
Сравнение комиссий AVL и SOXL
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и SOXL
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 28.48%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 28.48% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and SOXL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.18%) compared to AVL (45.25%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 858.82% vs 55.05% for AVL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AVL has been the lower-risk option at 45.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 858.82% return vs 55.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 28.48%, compared with 0.00% for SOXL.
Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор