Сравнение AVL с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
AVL и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -22.89% | 54.38% | 39.90% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | -14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
AVL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -22.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- 154.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и ERX
AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
AVL vs. ERX — Ранг доходности на риск
AVL
ERX
Сравнение AVL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.97 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.42 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.41 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 2.87 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.97 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.09 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между AVL и ERX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и ERX
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 38.30% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и ERX
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -99.54% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -35.17% | -18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -91.33% | +44.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -66.78% | +42.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 17.26% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и ERX
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 13.01% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.19% | 29.14% | +36.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.34% | 50.15% | +46.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.45% | 52.18% | +55.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.45% | 69.25% | +38.20% |