Сравнение AVL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
AVL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -22.89% | 54.38% | 39.90% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
AVL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -22.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- 154.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и SPXL
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
AVL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
AVL
SPXL
Сравнение AVL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.64 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.22 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.07 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 4.25 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.64 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AVL и SPXL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и SPXL
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 38.30% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и SPXL
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -76.86% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -33.42% | -20.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -18.62% | -28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -15.85% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 8.42% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и SPXL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 16.04% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.19% | 28.52% | +36.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.34% | 54.32% | +42.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.45% | 50.26% | +57.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.45% | 53.36% | +54.09% |