PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVL с AVGO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Broadcom Inc. (AVGO).

AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVL и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и AVGO

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-24.89%54.38%39.90%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%25.19%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%.

AVL

1 день
10.78%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-24.89%
6 месяцев
-24.09%
1 год
150.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AVL:
AVL с BRKWAVL с SPUUAVL с AMDGAVL с NRGUAVL с NVDUAVL с SOXLAVL с TECL
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

AVL vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.82

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.55

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.10

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.61

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.06

-0.69

Корреляция

Корреляция между AVL и AVGO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и AVGO

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что больше доходности AVGO в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		39.32%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AVL и AVGO

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-48.30%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-28.67%

-25.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-23.78%

-24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-8.00%

-16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.98%

11.66%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и AVGO

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.78%

12.62%

+12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.14%

32.50%

+32.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.35%

48.25%

+48.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.58%

42.33%

+65.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.58%

38.90%

+68.68%