PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с CRMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 93.28% vs -60.55% for CRMG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AVL charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.

Доходность

Сравнение доходности AVL и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -56.09%.

AVL

1 день
-25.37%
1 месяц
-8.09%
С начала года
28.44%
6 месяцев
3.49%
1 год
93.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-56.09%
6 месяцев
-50.25%
1 год
-60.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и CRMG

2026 (YTD)2025
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		28.44%346.03%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		-56.09%3.69%

Correlation

The correlation between AVL and CRMG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW
Часто сравнивают с CRMG:
CRMG с ASMGCRMG с BOEGCRMG с ADBGCRMG с BMNGCRMG с AMDGCRMG с NVDGCRMG с PLTG

Доходность на риск

AVL vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.81

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-1.14

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.86

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.86

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

-1.47

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CRMG равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и CRMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCRMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.81

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.65

+1.46

Просадки

Сравнение просадок AVL и CRMG

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и CRMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-74.38%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-70.91%

+17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-67.87%

+41.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-37.81%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

41.08%

-17.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и CRMG

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 38.09% по сравнению с Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) с волатильностью 34.03%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.09%

34.03%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.34%

63.87%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.40%

75.31%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.05%

75.62%

+31.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.05%

75.62%

+31.43%

Сравнение комиссий AVL и CRMG

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и CRMG

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.99%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		22.99%29.04%0.22%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVL and CRMG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (38.09%) compared to CRMG (34.03%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs CRMG's -74.38%.

On 1-year performance, AVL leads with 93.28% vs -60.55% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 34.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 93.28% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 22.99%, compared with 0.00% for CRMG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.75% for CRMG.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор