Сравнение AVL с BRKW
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 30.21% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. AVL charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности AVL и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
AVL
- 1 день
- -9.70%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -1.66% | 66.70% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
Correlation
The correlation between AVL and BRKW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение распределения секторов AVL и BRKW
Секторы
AVL
BRKW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVL
BRKW
-
Сырьевые материалы
AVL
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
AVL
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
AVL
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
AVL
-
BRKW
-
Энергетика
AVL
-
BRKW
-
Финансовые услуги
AVL
-
BRKW
Здравоохранение
AVL
-
BRKW
-
Промышленность
AVL
-
BRKW
-
Недвижимость
AVL
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
AVL
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. BRKW — Ранг доходности на риск
AVL
BRKW
Сравнение AVL c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.10 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 0.20 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и BRKW
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -12.64% | -57.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -12.64% | -41.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -7.41% | -36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -5.50% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.39% | 6.32% | +21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и BRKW
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 30.35% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.35% | 5.20% | +25.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 13.23% | +56.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.39% | 17.23% | +77.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.22% | 17.25% | +89.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.22% | 17.25% | +89.97% |
Сравнение комиссий AVL и BRKW
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и BRKW
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 30.18%, что больше доходности BRKW в 25.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 30.18% | 29.04% | 0.22% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and BRKW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (30.35%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, AVL leads with 30.21% vs 1.28% for BRKW. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 30.21% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 30.18%, compared with 25.30% for BRKW.
AVL is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.99% for BRKW.
AVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор