Сравнение AVL с BRKW
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. AVL charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности AVL и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
AVL
- 1 день
- -25.37%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 93.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 28.44% | 63.99% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between AVL and BRKW is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение распределения секторов AVL и BRKW
Секторы
AVL
BRKW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVL
BRKW
-
Сырьевые материалы
AVL
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
AVL
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
AVL
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
AVL
-
BRKW
-
Энергетика
AVL
-
BRKW
-
Финансовые услуги
AVL
-
BRKW
Здравоохранение
AVL
-
BRKW
-
Промышленность
AVL
-
BRKW
-
Недвижимость
AVL
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
AVL
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. BRKW — Ранг доходности на риск
AVL
BRKW
Сравнение AVL c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.30 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок AVL и BRKW
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -12.64% | -57.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -9.92% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -5.36% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.40% | 17.22% | +72.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.05% | 17.22% | +89.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.05% | 17.22% | +89.83% |
Сравнение комиссий AVL и BRKW
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и BRKW
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.99%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 22.99% | 29.04% | 0.22% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and BRKW have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 22.99% for AVL.
AVL is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для AVL и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор