Сравнение AVL с BRKW
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 55.05% vs -3.54% for BRKW. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. AVL charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности AVL и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -3.43%.
AVL
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 55.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 4.18% | 66.70% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -3.43% | 1.85% |
Correlation
The correlation between AVL and BRKW is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение распределения секторов AVL и BRKW
Секторы
AVL
BRKW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVL
BRKW
-
Сырьевые материалы
AVL
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
AVL
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
AVL
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
AVL
-
BRKW
-
Энергетика
AVL
-
BRKW
-
Финансовые услуги
AVL
-
BRKW
Здравоохранение
AVL
-
BRKW
-
Промышленность
AVL
-
BRKW
-
Недвижимость
AVL
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
AVL
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. BRKW — Ранг доходности на риск
AVL
BRKW
Сравнение AVL c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.28 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.57 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и BRKW
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -12.64% | -57.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -12.64% | -41.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -6.51% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -5.46% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.46% | 6.36% | +19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и BRKW
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 45.25% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.25% | 4.33% | +40.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.26% | 12.67% | +54.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.85% | 17.20% | +75.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.67% | 17.11% | +90.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.67% | 17.11% | +90.56% |
Сравнение комиссий AVL и BRKW
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и BRKW
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 28.48%, что больше доходности BRKW в 25.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 28.48% | 29.04% | 0.22% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and BRKW have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (45.25%) compared to BRKW (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, AVL leads with 55.05% vs -3.54% for BRKW. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 55.05% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 28.48%, compared with 25.30% for BRKW.
AVL is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.99% for BRKW.
AVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор