Сравнение DIG с AVGB
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. DIG is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, DIG returned 98.04% vs 4.50% for AVGB. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DIG charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности DIG и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 66.82%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.84%.
DIG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 66.82%
- 6 месяцев
- 58.48%
- 1 год
- 98.04%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 4.90%
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIG и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.82% | 18.48% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 4.89% |
Correlation
The correlation between DIG and AVGB is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. AVGB — Ранг доходности на риск
DIG
AVGB
Сравнение DIG c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.13 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 7.95 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.83 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 2.06 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок DIG и AVGB
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIG | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -2.12% | -94.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -2.12% | -21.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.13% | -0.37% | -50.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -0.33% | -64.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 0.57% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и AVGB
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIG | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 0.84% | +15.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 1.91% | +31.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.83% | 2.48% | +38.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 2.48% | +49.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.80% | 2.48% | +55.32% |
Сравнение комиссий DIG и AVGB
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и AVGB
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AVGB в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.49% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
DIG and AVGB have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (16.57%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, DIG leads with 98.04% vs 4.50% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 98.04% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.49% for DIG.
DIG is categorized as Leveraged Equities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.19% for AVGB.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIG и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор