PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DIEM is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, DIEM returned 60.54% vs 63.33% for EMSF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%7.78%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between DIEM and EMSF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between DIEM and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и EMSF

Секторы
DIEM
EMSF

Технологии

40.3%
43.6%

Финансовые услуги

23.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.7%

Энергетика

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
2.0%

Промышленность

4.7%
15.0%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.9%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Здравоохранение

0.6%
6.8%

Технологии

DIEM
40.3%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

DIEM
23.3%
EMSF
16.6%

Потребительский циклический сектор

DIEM
6.7%
EMSF
7.7%

Энергетика

DIEM
6.0%
EMSF

-

Коммуникационные услуги

DIEM
5.6%
EMSF
2.0%

Промышленность

DIEM
4.7%
EMSF
15.0%

Сырьевые материалы

DIEM
4.2%
EMSF

-

Коммунальные услуги

DIEM
4.1%
EMSF
2.8%

Потребительский защитный сектор

DIEM
2.9%
EMSF
3.9%

Недвижимость

DIEM
1.6%
EMSF
1.6%

Здравоохранение

DIEM
0.6%
EMSF
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEMEMSF с EMDM

Доходность на риск

DIEM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.51

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.14

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.43

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.37

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

14.61

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.51

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.98

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DIEM и EMSF

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-24.75%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-14.57%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.10%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-5.72%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.35%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и EMSF

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 8.52%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.96%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

21.98%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

25.35%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

22.75%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

22.75%

-5.16%

Сравнение комиссий DIEM и EMSF

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и EMSF

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DIEM and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 60.54% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 60.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

DIEM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Matthews. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.79% for EMSF.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор