Сравнение DIAMX с WTLS
DIAMX (Diamond Hill Long-Short Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DIAMX charges 1.36%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности DIAMX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIAMX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.03%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIAMX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | -3.47% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between DIAMX and WTLS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAMX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
DIAMX
WTLS
Сравнение DIAMX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAMX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAMX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 3.67 | -3.20 |
Просадки
Сравнение просадок DIAMX и WTLS
Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAMX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -8.94% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.04% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -1.78% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAMX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAMX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 18.47% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 18.47% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 18.47% | -5.54% |
Сравнение комиссий DIAMX и WTLS
DIAMX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAMX и WTLS
Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | 1.46% | 1.39% | 9.52% | 4.03% | 5.07% | 10.81% | 0.97% | 6.32% | 4.94% | 2.15% | 3.42% | 0.48% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIAMX and WTLS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DIAMX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор