Сравнение DIAMX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAMX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAMX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | -4.94% | 18.76% | 9.93% | 12.14% | -8.75% | 19.04% | -0.56% | 22.80% | -7.32% | 5.65% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAMX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции DIAMX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 7.05% против 5.82% соответственно.
DIAMX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 7.05%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAMX и PWLIX
DIAMX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
DIAMX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
DIAMX
PWLIX
Сравнение DIAMX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAMX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.02 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.24 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 2.36 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAMX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DIAMX и PWLIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAMX и PWLIX
Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | 1.47% | 1.39% | 9.52% | 4.03% | 5.07% | 10.81% | 0.97% | 6.32% | 4.94% | 2.15% | 3.42% | 0.48% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок DIAMX и PWLIX
Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAMX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -26.92% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -5.79% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -11.74% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.57% | -26.92% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.12% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -4.16% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.03% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAMX и PWLIX
Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAMX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.38% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 6.00% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 9.02% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 8.86% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 8.94% | +4.00% |