Сравнение DIAL с VGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).
DIAL и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAL и VGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.68% | 5.08% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.28% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью -0.28%.
DIAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и VGMS
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VGMS в 0.30%.
Доходность на риск
DIAL vs. VGMS — Ранг доходности на риск
DIAL
VGMS
Сравнение DIAL c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.08 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и VGMS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и VGMS
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VGMS в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.97% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 3.83% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и VGMS
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и VGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -2.46% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.51% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -0.27% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и VGMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.12% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 3.12% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 3.12% | +3.95% |