PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIAL с RECS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIAL и RECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIAL и RECS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
-0.68%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%-1.98%0.00%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у RECS с доходностью -4.55%.


DIAL

1 день
0.70%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.22%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*

RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Columbia Research Enhanced Core ETF

Сравнение комиссий DIAL и RECS

DIAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%.


Доходность на риск

DIAL vs. RECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAL c RECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIALRECSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.03

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.56

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.56

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

7.20

+1.11

DIAL vs. RECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа RECS равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и RECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIALRECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между DIAL и RECS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и RECS

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности RECS в 1.16%


TTM202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
4.97%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIAL и RECS

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и RECS.


Загрузка...

Показатели просадок


DIALRECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-34.29%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-12.45%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-22.08%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-6.34%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.29%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.70%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и RECS

Текущая волатильность для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) составляет 2.07%, в то время как у Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что DIAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIALRECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

5.03%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

9.27%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

18.20%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

16.40%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

16.14%

-9.07%