Сравнение DIAL с RECS
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index, while RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIAL returned 0.45%/yr vs 14.04%/yr for RECS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for RECS.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и RECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у RECS с доходностью 9.33%.
DIAL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
RECS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.93%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам DIAL и RECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.81% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.15% |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 9.33% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between DIAL and RECS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.30 |
Over the past year, DIAL and RECS have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAL vs. RECS — Ранг доходности на риск
DIAL
RECS
Сравнение DIAL c RECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIAL | RECS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.42 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 10.06 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIAL и RECS
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и RECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAL | RECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -34.29% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -8.82% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.95% | -18.60% | +11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -22.08% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -1.28% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.11% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и RECS
Текущая волатильность для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) составляет 1.07%, в то время как у Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что DIAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAL | RECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 2.96% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 9.47% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 12.08% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 16.43% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 16.27% | -9.27% |
Сравнение комиссий DIAL и RECS
DIAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и RECS
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности RECS в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.08% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.02% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIAL and RECS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RECS has higher volatility (2.96%) compared to DIAL (1.07%). In terms of maximum drawdown, DIAL dropped -22.19% vs RECS's -34.29%.
On 5-year performance, RECS leads with 14.04% vs 0.45% for DIAL. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIAL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RECS has performed better with a 14.04% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for DIAL.
DIAL has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 1.02% for RECS.
DIAL is categorized as Multisector Bonds, while RECS is Large Cap Growth Equities. DIAL tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index, while RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Their fees differ too: 0.29% for DIAL and 0.15% for RECS.
RECS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIAL и RECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор